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INGENIEUR QUANTITATIF
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INGENIEUR QUANTITATIF |
| Description |
Rattaché(e) à la Direction des Risques, votre rôle s'articulera autour de trois missions : - Les modélisations financières des comportements de la clientèle (notamment en ce qui concerne leur détention de produits bancaires). Vous en déduirez, par des méthodes quantitatives, les couvertures optimales. - Les relations avec le banques régionales du groupe. Vous accompagnerez la banque dans le déploiement des méthodologies quantitatives et des outils Groupe en matière de pilotage des risques ALM. - Le renforcement des dispositifs de gestion en liaison rapprochée avec les responsables ALM des établissements. Pour mener à bien ces missions, vous serez chargé de : - Mener les études statistiques et les modélisations quantitatives décrivant les comportements de la clientèle (Epargne Logement, DAV, remboursements anticipés, ...), afin d'en déduire les couvertures de marché (swaps, options) les plus efficaces et les plus économiques. - Mettre en oeuvre une structuration et une historisation des données nécessaires aux modélisations en s'appuyant sur les bases de données du Groupe - Effectuer le back-testing des modèles et assurer leur calibrage périodique - Animer la politique de couverture ALM de la banque autour du logiciel " Fermat ALM " pour participer aux analyses des positions réelles des banques régionales et définir avec elles la politique de couverture optimale. - Interagir avec les acteurs / utilisateurs de ces études (ALM des CEP / Risques / Auditeurs) Diplômé(e) d'une grande école (X, Mines, Centrale, Supélec, HEC, ENSAE, etc. ) ou en possession d'un diplôme universitaire (DEA de Finances stochastiques,etc.), vous possédez une expérience significative à un poste en gestion de dérivés de taux ou à une fonction équivalente au sein d'un Département ALM. Plus spécifiquement, votre expérience est tournée vers la structuration / trading et/ou la gestion, idéalement au sein d'une équipe de structuration ou d'une équipe ALM de banque. Vous aurez ainsi acquis une bonne culture sur les produits dérivés (swap de taux, swap d'inflation, options sur taux et actions) ainsi que sur les contraintes de gestion de bilan des compagnies d'assurance ou banques. Enfin, vous possédez des compétences en matière d'ingénierie financière, de mathématiques financières et de modélisation qui vous permettront de contribuer à la recherche de solutions innovantes intégrant gestion traditionnelle et gestion structurée. Grande banque française. |
| Pays |
France |
| Date de publication |
1 juin 2007 |
| Société ou Annonceur |
Michael Page |
| secteur activité |
Banque |
| Qualification |
Ile-de-France |
| Type de contrat |
CDI |
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